Аңыз бойынша, Пхеньян б.з.д. 2334 жылы Вангомсон (кор. 왕검성?, 王儉城?) деген атаумен құрылған болатын. Кочосон ежелгі корей мемлекетінің астанасы болды. Алайда бұл уақыт кейбіреулердің есептеуі бойынша, біздің заманымыздың басында құрылған деген болжаммен дау туғызады.
Б.з.д.108 жылы Хань династиясы Кочосонды сол жерде бірнеше әскери округтерінің негізін қалап, жаулап алған болатын.Олардың бірінің астанасы Лолан округі заманауи Пхеньянның тұсында негізі қаланды. Лолан сол аймақта 313 жылы күш жинаған Когурё мемлекетінің басып алуына дейін басымдылық танытқан бірден-бір күш болды.
427 жылы ван Когуре мемлекеттің астанасын Пхеньянға ауыстырды. 668 жылы Силла корея мемлекеті қытайдың Тан династиясымен бірігіп, Когурені басып алды. Қала солтүстік көршісі Пархэмен шекаралас боп, Силланың құрамына кірді.Силланың орнына Корё династиясы келді. Бұл кезеңде Пхеньян өз ықпалын күшейтіп, Согён (서경; 西京; «Батыс астана»), деп аталды, алайда шынымен де Коренің астанасы Пхеньян ешқашан да болмаған еді.Чосон династиясының заманында провинцияның астанасы Пхенандо, ал 1896 жылдан бастап, Жапонияның отарлық басқыншылығына дейін провинция астанасы Пхёнан-Намдо болды.
